單資產(chǎn)多噪聲情形下的最優(yōu)消費資產(chǎn)組合問題

在分數(shù)布朗運動環(huán)境下,討論了單資產(chǎn)多噪聲情形下最優(yōu)消費資產(chǎn)組合問題.假定標的資產(chǎn)價格遵循多維分數(shù)布朗運動驅(qū)動的常系數(shù)隨機微分方程,在給定效用函數(shù)分別為冪函數(shù)、對數(shù)函數(shù)條件下,得到了最優(yōu)消費資產(chǎn)組合問題的顯式解.

作 者： 李巧艷 薛紅 LI Qiao-yan XUE Hong   作者單位： 西安工程大學,理學院,陜西,西安,710048  刊 名： 山西大學學報（自然科學版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分類號： O211 F830  關鍵詞： 分數(shù)布朗運動   最優(yōu)消費資產(chǎn)組合   效用函數(shù)  

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